澳洲应用金融计量经济学ETF5300Applied financial econometrics课程介绍

应用金融计量经济学

ETF5300

Applied financial econometrics

学习目标

　　课程内容：

　　应用金融计量经济学课程旨在介绍如何将统计和计量经济学方法应用于金融数据，以解决金融市场中出现的问题。课程内容还涉及建模、估计和测试金融市场波动性。讲座中将讨论一系列实例，以加强学生对使用课程所教授的统计和计量经济学工具分析金融数据的理解。

　　应用金融计量经济学课程涵盖的主题如下：

　　1、金融资产回报系列的一些程式化事实

　　2、单变量时间序列：趋势、季节性、周期成分和随机成分

　　3、协方差平稳性，自相关，偏自相关，白噪声过程

　　4、MA、AR和ARMA过程和预测

　　5、预测，模型选择和预测精度

　　6、趋势平稳过程(TSP)和差分平稳处理(DSP)

　　7、使用ARIMA模型进行预测

　　8、资产收益条件和无条件方差

　　9、单变量ARCH和GARCH模型：协方差平稳性和非负性

　　10、风险价值

　　学习成果：

　　成功完成课程后，学生应该能够：

　　1、确定对金融市场动态进行建模时所涉及的问题。

　　2、使用计量经济学软件估算波动率模型。

　　3、批判性地评估金融计量经济学文献。

　　4、解释所开发的非线性模型的金融市场应用。

　　5、进行一个研究项目，将技术和分析应用于感兴趣的金融市场领域。

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