悉尼大学ECMT6006应用金融计量经济学在线课程

　　在悉尼大学学习经济学专业的话学生可以根据自己的个人方向选择选修课程，今天小编就来介绍一下悉尼大学经济学专业的其中之一课程ECMT6006应用金融计量经济学课程，感兴趣的同学可以接着看下去了。

　　【ECMT6006课程介绍】

　　课程名称：应用金融计量经济学

　　课程代码：ECMT6006

　　所属院系：经济学

　　课程概述：

　　介绍了一些广泛使用的用于分析金融数据的计量经济学模型，以及用来估计这些模型的程序。特别强调实证工作和实际市场数据的应用分析。该股处理的专题有:金融数据的统计性质;资产定价模型的说明、估计和测试;高频金融数据的分析;以及金融回报波动性的建模。在整个单元中，鼓励学生(特别是在作业中)熟悉金融数据，并学习如何将模型应用于这些数据。

　　课程大纲：

　　1、概率的介绍和回顾

　　2、统计和时间序列概念综述

　　3、有效市场假说与金融市场可预测性

　　4、使用ARMA模型模拟资产回报

　　5、使用ARCH模型模拟波动性

　　6、使用(G)ARCH模型模拟波动性II

　　7、事件研究分析

　　8、风险价值和预期短缺

　　9、评估、比较和组合模型

　　10、对高频金融数据建模

　　11、实际波动率

　　学习评估：

　　1、期末考试：包含多项答案和简答题的在线考试。考试时间2小时，占总成绩40%

　　2、作业1：在第4周进行，占总成绩6%

　　3、作业2：在第7周进行，占总成绩8%

　　4、期中考试：包含多项答案和简答题的在线考试。在第9周进行，考试时间1.5小时，占总成绩30%。

　　5、作业3：在第11周进行，占总成绩8%

　　6、作业4：在第13周进行，占总成绩8%

　　以上就是为大家整理的悉尼大学ECMT6006应用金融计量经济学专业的主要课程内容，这个课程的日常作业占比还是比较大的，需要大家多多重视，如果学习上遇到问题的华一定要尽早解决。