英国金融投资组合理论MATH6017Financial Portfolio Theory课程介绍

金融投资组合理论

MATH6017

Financial Portfolio Theory

学习目标

课程内容：

本课程旨在向学生介绍投资组合理论的基础。从概述私人投资者和大型机构投资者可能希望拥有股票投资组合的原因开始，随后考虑了风险和回报如何随着股价的变动而变化，并向学生介绍了马科维茨投资组合理论的基础。然后，课程将向学生介绍卖空和无风险资产的概念，并将其融入理论中。最后，学生将学习如何解决一般马科维茨投资组合问题，以确定最佳投资组合、资本市场线和市场风险价格。如果时间允许，课程还将讨论更高级的投资组合理论模型。

课程大纲：

1、从私人投资者、投机者和大型投资公司的角度投资股票。

2、养老基金投资的作用。

3、均值和方差的定义。

4、变量和的均值和方差。

5、股票如何相对移动：协方差和相关系数。

6、投资组合多样化的优势。

7、负相关、零相关和正相关之间的区别，以及显示这些属性的股票示例。

8、股票的风险和回报，风险/回报图的定义。

9、为拥有少量资产的投资组合绘制风险/回报图。

10、特殊的双资产案例。

11、N资产投资组合的推广。

12、风险/回报图中卖空的影响。

13、投资组合可能性区域的生成。

14、对有风险和无风险资产组合的分析：套利。

15、广义马科维茨投资组合问题。

16、寻找CML，MPO和最优投资组合。

17、(如果时间允许)存在不确定性、强有效和弱有效市场假设时的资产风险和回报。

学习成果：

• 知识和理解

完成本课程后，学生将能够展示对以下内容的理解：

1、理解将基本投资组合优化模型推广到更复杂情况的各种方法。

2、展示对最佳投资组合构建的基本原则的了解和理解。

3、展示对构建最优投资组合的一些最常见模型以及如何解决这些模型的知识和理解。

• 特定学科的知识和研究技能

完成本课程后，学生将能够发展以下技能：

1、为一系列实际问题发展一般的投资组合结构。

2、了解运用数学优化和金融投资组合相关分析技能的能力。

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