南安普顿大学考试指导|金融投资组合理论难点解析

南安普顿大学的金融投资组合理论课程旨在向学生介绍投资组合理论的基础。对于这门课的期末考试，我们整理了一些复习时应该特别关注的难点内容，希望能够帮助你顺利备考。

一、金融投资组合理论考试难点

1、从私人投资者、投机者和大型投资公司的角度投资股票。

2、养老基金投资的作用。

3、均值和方差的定义。

4、变量和的均值和方差。

5、股票如何相对移动：协方差和相关系数。

6、投资组合多样化的优势。

7、负相关、零相关和正相关之间的区别，以及显示这些属性的股票示例。

8、股票的风险和回报，风险/回报图的定义。

9、为拥有少量资产的投资组合绘制风险/回报图。

10、特殊的双资产案例。

11、N资产投资组合的推广。

12、风险/回报图中卖空的影响。

13、投资组合可能性区域的生成。

14、对有风险和无风险资产组合的分析：套利。

15、广义马科维茨投资组合问题。

16、寻找CML，MPO和最优投资组合。

17、存在不确定性、强有效和弱有效市场假设时的资产风险和回报。

二、金融投资组合理论复习目标

1、理解将基本投资组合优化模型推广到更复杂情况的各种方法。

2、理解最佳投资组合构建的基本原则。

3、理解构建最优投资组合的一些最常见模型以及如何解决这些模型。

4、能为一系列实际问题发展一般投资组合结构。

5、能运用数学优化和金融投资组合相关技能进行分析。

以上就是金融投资组合理论考试可能涉及到的难点，以及建议的复习目标。如果你在南安普顿大学考试备考过程中遇到问题，或是需要进一步的考前辅导，可以直接联系我们哟。