英国金融随机建模Stochastic Modelling in Finance辅导

同学你好，我们可以辅导英国金融随机建模Stochastic Modelling in Finance的课程。

很多同学对于上课或者找辅导老师来说，最看重的还是师资。当我们匹配老师进行授课，同学在第1课时候感觉老师不是很适合自己，是可以和课程顾问老师沟通进行调换老师的。

衍生证券(如期权)取决于初级证券的价值(如股票或债券价格)。在过去的三十年里，衍生证券的交易经历了巨大的发展，现在衍生证券在世界各地的市场上大量交易。本课程的目的是展示高级金融衍生品的基本特征，从基本的模型规范开始，介绍套利的概念，并以风险中性的估值公式及其分析结束。

该单元旨在提供金融工具主要特征的简明数学公式，重点是股票价格、期权和其他金融衍生品的数量方面。

学习目标：

将现代概率论，包括鞅理论、随机微积分和随机微分方程，应用于金融中的随机模型。

定义并应用离散时间金融市场模型，特别是在CRR模型中寻找各种期权的套期保值和公平价格。

定义和应用连续时间金融市场模型，特别是在布莱克-斯科尔斯模型中寻找各种期权的套期保值和公平价格。

定义并应用利率模型，特别是分析短期利率模型中的各种仿射期限结构模型，并构建风险中性远期利率模型。

以上便是关于英国金融随机建模Stochastic Modelling in Finance的课程内容介绍，需要了解我们更多辅导内容以及辅导价格的同学可以联系我们。