首页> 昆士兰大学 > 昆士兰大学MATH7049考试重点解析
发布时间:2022-08-09 19:22:14
发布来源:考而思
摘要:现代金融需要使用复杂的计算工具来对衍生合约进行定价和对冲。昆士兰大学MATH7049课程研究了执行这些任务的各种数值方法,并探索这些方法之间的联系,即:树形方法、数值偏微分方程方法、蒙特卡罗模拟和方差减少方法。课程特别关注这些计算方法在Black Scholes模型及其扩展(包括局部/随机波动率和/或随机利率)的背景下,在定价和对冲流行类型的衍生品(如欧式、美式和亚式期权)中的应用。这就是MATH7049考试的重点。下面是详细介绍。
现代金融需要使用复杂的计算工具来对衍生合约进行定价和对冲。昆士兰大学MATH7049课程研究了执行这些任务的各种数值方法,并探索这些方法之间的联系,即:树形方法、数值偏微分方程方法、蒙特卡罗模拟和方差减少方法。课程特别关注这些计算方法在Black Scholes模型及其扩展(包括局部/随机波动率和/或随机利率)的背景下,在定价和对冲流行类型的衍生品(如欧式、美式和亚式期权)中的应用。这就是MATH7049考试的重点。下面是详细介绍。
一、考试要求
1、考试占比:40%
2、持续时间:120分钟
3、试题形式:简答,Short essay,Extended essay,实用,解题
4、内容设置:期末考试将测试课程中研究的所有主题。期末考试将涉及数值计算的某些方面,包括但不限于理解和开发数值算法。期末考试不会考Matlab编程。
二、评估重点
1、使用二叉树(格子法)对金融衍生品定价,重点是欧美式和障碍(路径依赖)期权。
2、为期权定价开发有效的蒙特卡罗模拟和有效的方差减少方法,重点是欧式、美式(早期执行)和亚式(路径依赖)期权。
3、推导期权定价中出现的偏微分方程,并用数值方法高效求解,重点是欧式、美式(早期执行)和亚式(路径依赖)期权。
4、了解数值偏微分方程方法的收敛性和稳定性的概念,并能进行相关分析。
5、理解并能够在更现实的模型下开发衍生产品定价的数值方法,如局部或随机波动率,或随机利率。
综上所述,同学若想通过昆士兰大学MATH7049考试,就必须能理解一系列常用于解决金融数学问题的数值方法。
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