英国金融数学考前冲刺指南：爱丁堡大学

爱丁堡大学金融数学课程首先介绍了货币的价值、利率和金融合同，特别研究了什么是合同的公平价格，以及为什么在现实生活中没有人使用公平价格。然后回顾了概率论，接着是对离散时间金融市场的介绍。学生可以了解到公平定价的理念如何应用于股票交易中常见的价格合约。课程随后集中在连续时间金融，并涉及随机微积分的基本思想。最后介绍了精算金融学。那么，学习金融数学的同学该如何准备考试呢？考前冲刺指南如下。

一、考试涵盖主题

1、金融市场和金融合同；货币价值；基本投资策略和无套利的基本概念。

2、概率论(随机变量、期望、方差、协方差、相关性；二项分布，正态分布；中心极限定理和分布变换)。

3、二叉树市场模型；合同估价(欧洲和美国)；通过风险中性概率和投资组合策略的无套利定价理论。

4、随机分析：布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程；布莱克-斯科尔斯模型及其期权定价；布莱克-斯科尔斯偏微分方程。

5、货币的时间价值、复利和未来支付现值；利息收入；价值等式；年金；一般贷款时间表；净现值；投资项目比较。

二、主要评估目标

1、具备基本金融概念和金融衍生工具的知识。

2、了解无套利定价概念。

3、能够在简单的金融模型背景下，将基本概率理论应用于离散时间的期权定价。

4、具备随机分析的基础知识(伊藤公式和伊藤积分)，了解布莱克-斯科尔斯公式。

5、具备精算数学知识。

同学如果能将上文中列出的考试涵盖主题全部掌握，并达成主要评估目标，那么这门课的考试可以很顺利的通过。