澳洲金融计量经济学2ETC4460Financial econometrics 2课程介绍

金融计量经济学2

ETC4460

Financial econometrics 2

学习目标

课程内容：

这门课介绍了一系列当前用于分析金融数据的先进技术。涵盖的主题涉及：金融数据的时间序列和分布特征分析；使用随机波动率和已实现波动率模型来捕捉时变波动率(包括波动率的长期记忆)；使用计量经济学方法估计风险价值；使用交易持续时间模型和基于交易的波动性模型对交易数据建模；连续时间过程和计量经济学方法在期权定价中的应用；广义矩量法在金融模型中的应用。

学习成果：

成功完成课程后，学生应该能够：

1、批判性地评估模拟资产回报波动的替代方法；

2、解释波动性模型在风险衡量和金融衍生品定价中的作用；

3、描述连续时间随机过程在金融衍生品定价中的作用；

4、评估高频数据的计量经济学模型；

5、评估广义矩法在金融模型中的应用。

课程评估：学期内评估40%+考试60%。

先决条件：学生如果要学习这门课，前提是要先完成ETF3300(金融市场的定量方法)或ETC3460(金融计量经济学)。

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