澳洲金融和保险建模ETC5351Modelling in finance and insurance课程介绍

金融和保险建模

ETC5351

Modelling in finance and insurance

学习目标

　　课程内容：

　　金融和保险建模课程内容涵盖：期权和其他金融衍生品的数学定义，概率模型，随机过程数学模型，数值方法，蒙特卡罗方法。

　　学习成果：

　　成功完成课程后，学生应该能够：

　　1、了解评估不确定未来收益的现代方法。

　　2、了解套利和公平博弈的概念及其与金融和保险的相关性。

　　3、了解条件预期和平赌过程的概念及其与金融衍生品定价的关系。

　　4、了解随机游走、布朗运动和扩散等随机过程，并能够将其应用于模拟现实生活过程和风险模型。

　　5、使用伊藤公式。

　　6、运用二项模型和布莱克-斯科尔斯模型对期权进行定价。

　　7、模拟价格过程并通过模拟获取价格

　　8、建立离散时间保险风险模型，并将其用于破产概率的控制。

　　课程评估：学期内评估40%+考试60%。

　　课程时间：研讨会24小时+讲座36小时。

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