澳洲信用风险建模BFC5380Credit risk modelling课程介绍

信用风险建模

BFC5380

Credit risk modelling

学习目标

　　课程内容：

　　信用风险建模课程通过使用市场信息来预测违约公司，从而发展学生的相关知识并提高其信用风险建模的技能。课程所探讨的主题将使学生了解信用风险建模的相对优点、实施这些主题所涉及的问题及其在信用风险定价和风险管理中的用途。课程将帮助从业者和学生更好地理解信用风险模型的使用，并远离众所周知的黑箱场景。

　　学习成果：

　　成功完成课程后，学生应该能够：

　　1、使用Altman和Ohlson模型开发信用风险模型。

　　2、了解信用风险建模方法。

　　3、分析默顿结构模型及其对信用分析的影响。

　　4、分析信用利差的期限结构和违约概率。

　　5、分析替代方法对模型复原的影响。

　　6、建立违约率和恢复之间的相关性。

　　7、开发基于copula的方法来模拟默认依赖。

　　8、将批判性思维、解决问题的能力和表达技巧应用于处理信用风险建模的个人和/或团体活动中，并在个人总结性评估任务中展示对课程所涵盖主题的全面理解。

　　课程评估：学期内评估100%。

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