澳洲高级衍生品BFF5340Advanced derivatives课程介绍

高级衍生品

BFF5340

Advanced derivatives

学习目标

　　课程内容：

　　高级衍生品课程提供了对衍生品分析的更多技术处理，重点是实现问题。课程主题涵盖支撑连续时间期权定价模型的随机微积分概念，布莱克-斯科尔斯-默顿模型的替代方案，期权定价的数值方法，利率衍生品的估值，奇异期权，信用衍生品，风险价值和波动性估计。

　　学习成果：

　　成功完成课程后，学生应该能够：

　　1、了解维纳过程和伊藤引理作为连续时间期权定价模型的基本组成部分。推导布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程。

　　2、应用布莱克-斯科尔斯-默顿模型之外的期权定价模型。

　　3、将数值方法应用于价格期权，尤其是奇异期权。

　　4、分析利率衍生品并应用期限结构模型。

　　5、使用技术编程语言实现定价模型。

　　6、演示如何使用不同的方法量化风险。

　　7、分析和评估掉期、信用违约掉期和其他衍生品，并展示如何将其用于风险管理和投机。

　　8、将批判性思维、解决问题的能力和表达技巧应用于处理衍生工具的个人和/或团体活动，并在个人总结性评估任务中展示对课程所涵盖的主题的全面理解。

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