英国金融计算MATH5350MComputations in Finance课程介绍

金融计算

MATH5350M

Computations in Finance

学习目标

课程内容：

本课程旨在介绍金融数学中的标准计算方法及其在证券定价中的应用，重点是实际应用和数值模拟。

学习成果：

完成本课程后，学生将能够：

- 解释金融期权的基本建模工具；

- 生成具有指定分布的随机数；

- 数值求解随机微分方程；

- 进行蒙特卡罗模拟以对金融衍生品定价；

- 解释提高模拟准确性和效率的技术；

- 展示对偏微分方程数值方法的理解；

- 使用有限差分方法对欧式和美式期权进行定价；

- 估算价格敏感性。

课程大纲：

金融工具定价和新证券估值需要高级数值方法。金融分析师通常使用计算技术来评估风险、对奇异期权进行定价或对利率衍生品进行估值。定量分析师需要熟练掌握金融服务业中使用的基本计算工具。

本课程涵盖金融衍生品定价的蒙特卡罗模拟和有限差分法。这两种方法（都是标准方法）对于分析以随机或偏微分方程为模型的证券至关重要。课程强调实践技能，学生将学习如何实施（并提高准确性和效率）金融估值的数值方法。完成本课程后，学生将熟悉金融数学中的数值方法，并能够应用这些方法对金融衍生品进行定价。

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