英国连续时间金融MATH5330MContinuous Time Finance课程介绍

连续时间金融

MATH5330M

Continuous Time Finance

学习目标

课程内容：

本课程将基于连续时间模型，为风险金融市场中金融资产的定价开发一种通用方法。

学习成果：

完成本课程后，学生将能够：

- 展示对连续时间随机过程的掌握

- 解释随机微分方程及其解

- 理解对数正态资产定价模型

- 应用伊藤公式

- 推导布莱克-斯科尔斯公式

- 理解套利原理及其在证券定价中的应用

- 解释状态价格和等价马尔当夫测量的概念

- 展示对期限结构模型的理解

课程大纲：

金融证券的价格通常可以用从布朗运动中得出的连续时间随机过程来充分描述。本课程将介绍金融市场的基本连续时间模型以及分析这些模型所需的数学工具。学生将学习如何应用随机微积分来为无套利市场中的证券（如期权和利率衍生品）定价。

课程将主要介绍连续时间随机过程、随机微分方程、伊藤公式、布莱克-斯科尔斯公式、连续时间模型中的套利原理、状态价格、等价马尔可夫测度和期限结构（利率）模型。

完成本课程的学习后，学生将熟悉连续时间金融数学的基本理论、工具和术语，并能够运用模型和技术分析现实情况。

展开全部

英国连续时间金融课程辅导

课程课件讲解

同步海外各大院校学习进度+原版课件，PPT课件知识点讲解，包含但不限于作业讲解、考试突击辅导、论文essay辅导等，提高GPA，解决课业难题。
作业知识点讲解

作业题目讲解,topic+outline讲解，作业题难点知识点、答题思路指导。
考前冲刺辅导

帮助学生考前快速冲刺，考前直击重点/作答技巧，重点难点梳理+讲解，预测exam考点，更有独家学习资料与干货分享。
挂科appeal

学术不端、论文低分重复度高申诉appeal、考试作弊挂科听证会申诉，全程申诉老师陪同指导，高质量申诉信写作，听证会材料搜集整理，抓住申诉机遇。

免费获得学习规划方案

已有 1129 位留学生获得学习规划方案

英国

*已对您的信息加密，保障信息安全