英国随机金融建模MAS3904Stochastic Financial Modelling课程介绍

随机金融建模

MAS3904

Stochastic Financial Modelling

学习目标

课程内容：

本课程旨在让学生在金融数据分析中，掌握并理解一些常用的金融模型。

课程概要：

近年来，金融机构对数学技能的需求大幅增加。金融分析师使用复杂的随机模型来描述不可预测的市场行为，推导出可计算的定价方法并分析金融数据。本课程涉及风险资产股票价格的常用模型以及金融衍生品（如期权和或有索赔）的定价方法。分析此类模型需要概率、随机过程和统计学方面的知识。

课程大纲：

1、无风险货币市场。

2、金融衍生品：欧式看涨期权和看跌期权、或有索赔、其他奇异期权、套利。

3、股票价格的连续时间模型：布朗运动/几何布朗运动、布莱克-斯科尔斯定价。

4、使用历史数据估计波动率、隐含波动率。蒙特卡罗定价。

5、伊藤积分：伊藤积分和伊藤公式。

6、利率模型作为随机微分方程。

7、使用R进行计算和模拟。

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