英国衍生证券分析MANG6018Derivative Securities Analysis课程介绍

衍生证券分析

MANG6018

Derivative Securities Analysis

学习目标

课程内容：

本课程探索了金融衍生品的关键概念和理论。重点关注基础资产为金融资产的期货和期权(如股票指数期权)。学生将学习如何使用合适的定价模型为这些衍生品定价。此外，学生将学习如何实施各种风险管理策略。总的来说，本课程将使学生具备扎实的衍生品知识，并为学生在该领域更深层次的学习打下基础。

课程大纲：

1、远期、期货和期权

2、远期和期货套期保值

3、远期和期货的定价

4、股票期权的属性

5、涉及股票期权的交易策略

6、二叉树

7、维纳过程&伊藤引理

8、布莱克-斯科尔斯-默顿模型

9、对冲参数：The Greek Letters

学习成果：

1、知识和理解

成功完成本课程后，学生将能够展示对以下内容的了解和理解：

• 如何利用金融衍生品来创建交易策略和对冲风险；

• 不同类型的金融衍生品的概念和市场机制；

• 如何使用基于无套利理论和风险中性估值的适当模型对股票期权进行估值。

2、特定学科知识和研究技能

成功完成本课程后，学生将能够：

• 使用适当的模型确定远期、期货和期权的价格；

• 区分各种衍生品；

• 运用动态对冲策略来管理风险；

• 运用金融衍生品构建和解释交易策略；

• 实施风险中性估值，导出Black-Scholes-Merton期权定价模型。

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