英国金融优化方法MATH11158Optimization Methods in Finance课程介绍

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金融优化方法

MATH11158

Optimization Methods in Finance

学习目标

课程内容：

本课程将展示优化建模、算法和软件的最新进展如何应用于解决计算金融中的实际问题。重点是金融中的选定主题(如套利检测、风险中性概率度量、投资组合理论和资产管理)，其中模型可以用公式表示为确定性或随机优化问题。这些问题具有各种形式(例如，线性优化、二次优化、二次曲线优化、凸优化、随机优化)，因此需要使用优化的各种工具、技术和方法来数值求解。

课程大纲：

1、线性优化：资产定价和套利，风险中性概率度量。

2、二次优化：均值-方差投资组合选择(Markowitz模型)。

3、圆锥曲线优化：资本配置线和夏普比率。

4、随机优化：资产/负债管理，随机梯度下降，情景生成。

学习成果：

完成本课程后，学生将能够：

1、运用现代优化方法和软件(CVX、MATLAB)制定和解决金融中出现的实际问题。

2、熟悉特定的随机公式，明确其目的、优点和缺点。

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