英国固定收益CMSE11212Fixed Income课程介绍

固定收益

CMSE11212

Fixed Income

学习目标

课程内容：

这门选修课旨在提供固定收益(债务)市场和围绕固定收益交易的制度结构的概述。除了熟悉通常交易的固定收益工具的特征，学生还将学习这些工具是如何定价的，并了解常用的固定收益风险指标。

学生将花时间分析收益曲线和研究利率期限结构的理论。学生还将在最近的金融危机背景下研究债务证券化的机制。对这些主题的深入理解将使学生具备坚实的分析和批判性推理技能基础，有助于从事广泛的职业，包括固定收益资产管理、公司财务和资金管理。

课程摘要：

1、固定收益简介

2、债券定价要点

3、持续时间和凸性分析

4、收益率曲线

5、利率期限结构理论

6、信用风险分析和债券定价

7、内含期权的债券

8、证券化与金融危机

9、固定收益投资组合管理

10、获得点阵利率模型

学习成果：

完成本课程后，学生将能够：

1、理解并批判性地讨论主要类别的固定收益证券的定价和主要风险敞口。

2、理解影响固定收益交易的市场和机构结构，指导什么驱动收益曲线和利率期限结构的变化。

3、理解并批判性地讨论隐含期权的重要性，如看涨期权、看跌期权和债券定价的可兑换性。

4、理解并批判性地讨论固定收益指数和绩效衡量。

5、批判性地分析最近金融危机背景下固定收益工具的证券化。

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