中国香港计量经济学理论ECON6005Econometric Theory课程介绍

计量经济学理论

ECON6005

Econometric Theory

学习目标

课程内容：

本课程是对高级水平的计量经济学理论和应用的介绍。学生应该在大学阶段精通微积分、矩阵代数和计量经济学。课程将要讨论的潜在主题涉及经典线性模型、广义矩方法和多重方程模型。

学习成果：

完成本课程后，学生应该能够：

1、能将最小二乘估计量和相关估计量解释为射影。

2、陈述并证明估计量的基本有限样本性质(例如无偏性和高斯-马尔科夫定理)及其适用的条件。

3、使用一组适当的条件推导出最小二乘估计量的基本大样本性质(例如，一致性，渐近正态性，协方差矩阵估计量的一致性)。

4、进行t检验，Wald检验，构造置信区间。

5、理解p值、检验一致性和渐近局部幂。

6、了解规格测试、模型选择、异构性评估和测试以及预测间隔。

7、当存在内生性时，理解GMM框架中的并行结果。

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