英国金融中的随机控制Stochastic Control in Finance课程介绍

首页>英国金融中的随机控制Stochastic Control in Finance

金融中的随机控制

Stochastic Control in Finance

学习目标

　　金融中的随机控制Stochastic Control in Finance

　　数学金融(以及其他领域)中的许多问题本质上都是受随机扰动影响的优化问题，其中一些控制起到了性能标准的作用。金融中的随机控制课程旨在将动态随机优化和随机控制理论的主要概念和方法引入定量金融领域。

　　课程内容：

　　金融中的随机控制课程将自然地从集中于随机分析的必要元素的理论部分开始，并通过金融中控制问题的几个例子来介绍。然后，课程将转向动态规划的经典偏微分方程方法，包括受控扩散过程，动态规划原理，汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程及其验证定理。最终，课程将讨论如何推导出一个解决各种金融问题的动态规划方程，如默顿投资组合问题、交易成本下的定价、有投资组合约束的超级复制以及目标可达性问题。

　　金融中的随机控制课程包括但不限于以下主题：

　　1、动态程序;马尔可夫决策过程;贝尔曼方程;复杂性方面。

　　2、马尔可夫链;马尔可夫性质;收敛到均衡。

　　3、无限时间范围控制：正规划、贴现规划和负规划;占用率测量。

　　4、算法：策略改进和策略评估;价值迭代;策略迭代;异步数值迭代。

　　5、线性二次正则化(LQR);黎卡提微分方程;LQG;确定性等价;卡尔曼滤波器。

　　学习成果：

　　成功完成课程学习后，学生应该能够：

　　1、通过动态规划方程和验证得出标准方法，并指出方法的局限性。

　　2、了解处理马尔可夫背景下的随机控制的一般数学工具。

　　3、讨论特殊而重要的随机控制，即奇异随机控制。

　　4、了解投资组合优化的鞅方法。

展开全部

英国金融中的随机控制课程辅导

课程课件讲解
作业知识点讲解
考前冲刺辅导
挂科appeal

课程课件讲解

同步海外各大院校学习进度+原版课件，PPT课件知识点讲解，包含但不限于作业讲解、考试突击辅导、论文essay辅导等，提高GPA，解决课业难题。
作业知识点讲解

作业题目讲解,topic+outline讲解，作业题难点知识点、答题思路指导。
考前冲刺辅导

帮助学生考前快速冲刺，考前直击重点/作答技巧，重点难点梳理+讲解，预测exam考点，更有独家学习资料与干货分享。
挂科appeal

学术不端、论文低分重复度高申诉appeal、考试作弊挂科听证会申诉，全程申诉老师陪同指导，高质量申诉信写作，听证会材料搜集整理，抓住申诉机遇。

免费获得学习规划方案

已有 1129 位留学生获得学习规划方案

英国

英国
美国
澳洲
加拿大
新西兰
新加坡
中国香港
欧洲
其他

*已对您的信息加密，保障信息安全