英国衍生品定价Derivatives Pricing课程介绍

衍生品定价

Derivatives Pricing

学习目标

　　衍生品定价Derivatives Pricing

　　衍生品定价是量化金融的核心领域，涉及到行业中的各种角色，如量化者、交易员、结构化者和风险管理者。衍生产品定价课程的目标是介绍所需的理论工具，以理解不同金融衍生品的定价和套期保值。虽然主题的阐述将以理论的方式完成，但是课程也会强调衍生品交易的实际方面(如结构化产品在现实生活中交易的定价，通过数值研究对对冲策略进行回溯测试等)。

　　课程内容：

　　衍生品定价课程旨在使学生具备评估债券、股票、外汇和利率市场中的信用工具和金融衍生工具的理论框架和数值方法。课程介绍了五种不同的估值方法的分析，包括远期、期货、掉期和期权，通过二叉树和布莱克-斯科尔斯模型。此外，课程还将讨论固定收入工具，证券化技术，以及股票市场中衍生产品定价的数值方法。

　　衍生品定价课程涵盖两大领域，即衍生品和固定收益：

　　1、远期市场和合同

　　2、期货市场和合同

　　3、期权市场和合同

　　4、掉期市场和合同

　　5、利率衍生工具

　　6、使用信用衍生工具通过CDS(信用违约互换)提高回报和管理风险

　　7、内含期权的债券估值

　　8、债券市场的抵押贷款支持部门

　　9、随着抵押信贷市场的成熟，欧洲的整个贷款销售市场迅速发展

　　学习成果：

　　课程结束时，学生将了解各种产品的机制、风险和定价技术，如远期和期货合同、欧美期权、债券、互换、利率衍生品等。虽然对主题的处理在一定程度上是以数量为导向的，但课程内容的实际相关性将通过真实世界的例子和案例研究来突出。课程从理论和技术角度研究了各种不同的模型。

　　成功完成课程学习后，学生应该理解：

　　1、对各种衍生产品和信用工具进行定价，并使用MS Excel和金融计算器严格评估其在降低风险应用中的有用性;

　　2、远期、期货和掉期的定价;

　　3、确定基本衍生合同的形式和必要的对冲策略;

　　4、概述二项式期权定价模型的理论背景和实现;

　　5、应用Black-Scholes期权定价模型并比较其与二项式期权定价模型的关系;

　　6、使用分析和数字方法为金融期权定价;

　　7、解释一些流行的利率期权产品以及如何定价，包括各种固定和可变互换以及其他固定收益工具。

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