英国金融模拟方法Simulation Methods for Finance课程介绍

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金融模拟方法

Simulation Methods for Finance

学习目标

　　金融模拟方法Simulation Methods for Finance

　　金融模拟方法课程旨在介绍金融中的模拟方法，以及更一般的偏微分方程的概率数值方法。课程从讨论随机数发生器，统计测试开始，继续讨论解决随机微分方程的数值方案，即欧拉，米尔斯坦和某些高阶方案。建立了弱收敛、强收敛、一致性和数值稳定性的性质。然后讨论方差减少方法和敏感性估计。如果时间允许，课程还将通过研究美式期权和非线性偏微分方程的数值方法来结束。

　　课程内容：

　　金融模拟方法课程涉及各种随机变量和随机过程的生成(例如，点过程、布朗运动、扩散)、用于估计量的模拟方法(例如，期权价格、概率、期望值、分位数)、输入建模和方差减少方法。

　　金融模拟方法课程的关键主题包括：

　　1、随机变量的模拟

　　2、随机过程的模拟

　　3、随机微分方程的离散化

　　4、方差减少方法引入拟蒙特卡罗

　　学习成果：

　　结束课程学习后，学生将能够展示对以下内容的了解和理解：

　　1、不同的模拟方法如何相互联系，以及如何与管理科学中建模和解决问题的更广泛的概念联系起来。

　　2、使用不同类型模拟的原因，并深入了解可以有效应用模拟的领域。

　　3、应用金融模拟方法解决实际问题。

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