英国数学金融：期权定价导论MATH70012Mathematical Finance: An Introduction to Option Pricing课程介绍

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数学金融：期权定价导论

MATH70012

Mathematical Finance: An Introduction to Option Pricing

学习目标

课程内容：

衍生证券的数学模型由Bachelier于1900年提出，并由Black、Scholes和Merton于20世纪70年代发展起来，其重点是期权、期货和其他衍生产品的定价和套期保值，使用市场不确定性的概率表示。本课程是在离散时间环境下对这一理论的数学介绍。课程将主要关注由树描述的市场模型中的无套利理论，最终将采用二叉树的连续时间极限来获得著名的Black-Scholes模型和定价公式。

学习成果：

成功完成本课程后，学生将能够：

1、理解衍生产品定价的基本原则；

2、描述和批判性分析简单的市场模型，并探索其定性属性；

3、自信地执行涉及离散市场模型中定价和套期保值的计算；

4、展示对现代概率论中一些关键概念的熟悉，并应用这些概念进行计算；

5、概述描述一些金融衍生品行为的数学公式；

6、构建动态规划方法来解决重要的跨时关系问题；

7、评价和批判性评估课程所涉及的一个或多个高级主题。

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