英国金融数学MATH6131Financial Mathematics课程介绍

金融数学

MATH6131

Financial Mathematics

学习目标

　　金融数学Mathematics for Finance

　　金融数学课程首先介绍了货币、利率和金融合同的价值，特别是合同的公平价格。随后对概率论进行了回顾，接着是对离散时间金融市场的介绍。离散时间部分的内容将使学生了解公平定价的思想如何应用于股票交易所中常见的价格合约。然后，课程集中于连续时间金融，并包含了对随机演算的基本思想的介绍。最后，课程对精算金融进行了概述。

　　课程内容：

　　金融数学课程涵盖的主题包括：

　　1、金融市场和金融合同概论；货币价值；基本投资策略和无套利的基本概念。

　　2、概率论基础(随机变量、期望、方差、协方差)；二项分布，正态分布；中心极限定理与分布的变换)。

　　3、二叉树市场模型；合同估价(欧洲和美洲)；基于风险中性概率和组合策略的无套利定价理论。

　　4、随机分析概论：布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程；布莱克-斯科尔斯模型及其期权定价；布莱克-斯科尔斯偏微分方程。

　　5、货币的时间价值、复利率和未来支付的现值；利息收入；价值方程；年金；净现值；投资项目比较。

　　学习成果:

　　成功完成课程学习后，学生将能够：

　　1、了解基本的金融概念和金融衍生工具。

　　2、理解无套利定价概念。

　　3、在简单金融模型的背景下，将基本概率论应用于离散时间的期权定价。

　　4、了解随机分析的基础知识(伊藤公式和伊藤积分)和布莱克-斯科尔斯公式。

　　5、了解精算数学基础知识。

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