澳洲应用随机微积分MAST90059Stochastic Calculus with Applications课程介绍

应用随机微积分

MAST90059

Stochastic Calculus with Applications

学习目标

课程内容：

本课程将介绍数学中的随机微积分和金融衍生工具。随机微积分本质上是一个随机过程相对于另一个随机过程的积分理论，是为传统积分不可能实现的情况而创建的。除了是一个有趣和深刻的数学理论，随机微积分已经在许多应用领域取得了巨大的成功，从工程和控制理论到数学生物学，认知理论和金融数学。

学习成果：

完成本课程后，学生应该能够：

1、了解随机微积分的基本知识；

2、将随机微积分应用于金融衍生工具；

3、扩展概率知识库和直觉，以进一步研究随机过程及其应用。

通用技能：

除了学习有助于学生未来从事科学职业的特定技能之外，学生还将有机会发展有助于其未来职业道路的通用技能。例如：

1、问题解决技能：处理不熟悉的问题并确定相关解决策略的能力；

2、分析技能：构建和表达逻辑论点的能力，以及用抽象或概括的术语提高分析的清晰度和效率的能力；

3、合作技能：在团队中工作的能力；

4、时间管理技能：在平衡相互竞争的任务的同时满足常规期限的能力。

课程评估：

1、持续40小时的作业，20%。

2、3小时的期末考试，80%。

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