澳洲定量风险管理MTH5510Quantitative risk management课程介绍

定量风险管理

MTH5510

Quantitative risk management

学习目标

课程内容：

定量风险管理课程介绍了风险管理和风险度量的基本概念。课程主题涵盖：多元模型；系词和相关性；金融时间序列；ARCH和GARCH过程等波动模型；总体风险；极值理论；市场、信用和操作风险模型；法规和实践。

学习成果：

成功完成课程后，学生应该能够：

1、应用金融机构风险建模理论和实践的不同方面。

2、了解不同类型的金融风险，如市场、信用和运营风险。

3、估计各种风险度量，例如金融机构不同类型风险的风险值和预期短缺。

4、构建和估计各种波动过程，如ARCH和GARCH。

5、构建多元模型，并通过多元分布(自上而下的方法)或copula(自下而上的方法)将其参数校准到真实的金融数据。

6、理解尾部风险概念，并基于重尾分布方法或极值理论对其进行量化。

课程评估：连续评估，40%；期末考试(3小时10分钟)，60%。

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