澳洲随机演算与数学金融MTH5210Stochastic calculus and mathematical finance课程介绍

随机演算与数学金融

MTH5210

Stochastic calculus and mathematical finance

学习目标

课程内容：

随机演算与数学金融课程所涵盖的主题有：函数的变差和二次变差；积分与概率；布朗运动；伊藤积分和伊藤公式；随机微分方程和扩散；期望值和偏微分方程的计算，费曼-卡奇公式；鞅和半鞅；概率测度的变化与吉萨诺夫定理；资产定价的基本定理；计价单位的变化；期权的应用。

学习成果：

成功完成课程后，学生应该能够：

1、发展随机微积分领域的专业数学知识和技能。

2、理解金融和概率概念之间的复杂联系。

3、在金融市场背景下应用复杂的随机建模方法。

4、运用批判性思维解决随机微积分和金融数学中的问题。

5、在金融环境中运用解决问题的技巧。

6、使用随机微积分领域的专业认知和技术技能，制定实际金融问题的专业解决方案。

7、将复杂的信息以易于理解的形式传达给非数学受众。

课程评估：Homework，10%；Assignments 1 & 2，20%；Project，10%；考试(3小时10分钟)，60%。

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