墨大衍生品和投资学课程内容有哪些？

衍生品课程主要研究衍生证券的应用和估值，如远期、期货、掉期和期权。重点将放在套利关系、估值和衍生品对冲上。衍生品课程涵盖的内容包括：远期和期货：交易机制、价格决定、对冲策略；互换：定义和估价；期权：收益、套利边界、交易策略、二项式模型、布莱克-斯科尔斯模型及其与二项式的关系、对冲、美式期权和股息、期货期权、二项式和布莱克-斯科尔斯模型的局限性。

学完衍生品课程后，学生需要掌握解释衍生品交易所的作用和衍生证券的特点；解释套利作为决定衍生证券价格的基础的作用；解释期货合约、远期合约和期权的交易机制；设计和操作各种衍生证券的收益图；使用布莱克-斯科尔斯模型和二项式模型计算期权价格；解释衍生证券如何用于对冲；反思主要衍生品定价模型的理论局限性及其实施中出现的实际困难。

投资学课程是投资分析入门，重点是权益证券和固定利息证券。投资学课程所涵盖的内容侧重于对财务经理、资金经理、风险经理、财务顾问和监管者至关重要的问题。投资学课程内容包括：资产定价的基本思想；现代投资组合理论及其应用：资产定价的均衡理论；投资组合绩效评估；证券回报的经验证据；固定利率证券定价的关键问题；利率的期限结构；固定利率投资组合管理技术以及浮动利率票据和利率互换的定价。

学完投资学课程后，学生需要掌握金融中的核心概念，包括风险、收益、风险溢价和风险规避；分析投资组合选择问题，重点是均值方差框架；开发评估基金经理业绩的技术；批判性地评价资产定价理论及其在证券定价中的应用；分析固定利率证券定价和投资组合管理中的问题；批判性地评价利率期限结构理论；