金融衍生品与风险管理课程有哪些？

随着衍生品现在成为企业、投资者和银行日常财务风险的一部分，了解衍生品的处理方式逐渐得到重视。没有这种理解，知识就会出现漏洞，这意味着操作控制没有被完全理解。金融衍生品与风险管理课程向大家介绍衍生品交易的生命周期，以及如何评估其持久影响。

金融衍生品与风险管理课程布局

第一章：衍生品概述；远期:消费资产的引入与定价、套利、远期定价；期货:简介和显著特征。

第二章：期货:保证金与MTM，远期与期货价格，风险与风险，期货套期保值基础，期货套期保值的细微差别。

第三章：期货套期保值的其他方面；均值-方差投资组合理论基础&资本资产定价模型；系统和非系统风险。

第四章：指数期货:特征、套期保值和套利；利率基础，YTM和其他收益率指标。

第五章：利率风险及其度量；利率期货:内部评级法的特点，利率风险的对冲。

第六章：国库券和欧洲美元期货，国债期货；跟踪树篱；期权基础理论。

第七章：期权:价格界限，看跌期权平价；美国期权；交易策略。

第八章：期权价差策略；随机过程:基础理论，布朗运动，扩散方程，中心极限定理。

第九章：伊藤方程；股价分布，福克-普朗克方程；期权定价:二项式模型。

第十章：吉尔萨诺夫定理；布莱克·斯科尔斯模型；选项希腊人。

第十一章：期权希腊人:进一步的属性，在交易中的作用；弗雷泽&互换公司。

第十二章：互换的估价；风险价值。