曼彻斯特大学会计金融专业Financial Derivatives课业补习可以吗？

　　同学你好，我是考而思学术辅导中心的课程规划首席顾问老师Lydia。

　　曼彻斯特大学会计金融专业Financial Derivatives课程咱们是可以辅导的。

　　概述

　　本课程涵盖了某些基本衍生工具(即远期、期货和期权)的基本属性和机构交易特征以及对冲应用，以及二项式期权定价模型。

　　尽管估值原则适用于所有衍生工具，但这些例子通常取自外汇和股票市场工具。 期权部分包括资产价格建模和Black-Scholes期权定价模型。 对冲问题与希腊人一起讨论，或期权价格的偏导数。 本课程以 Black-Scholes 的一些扩展和波动率微笑的讨论结束。

　　目标

　　本课程旨在描述、分析和评估一些最重要的金融衍生工具的特征，即远期、期货和期权，主要针对货币和股票产品。

　　课程为学生提供了在评估这些金融衍生品和对冲相关金融市场风险敞口时应用的一些基本技术。特别是，它强调衍生品估值的核心一般原则，包括无套利论点和风险中性估值方法，以及它们对选定类别金融衍生品定价的影响。

　　该课程还分析了对推导二项式和 Black-Scholes 期权定价模型以及为其他更复杂的衍生工具定价很重要的资产价格动态。

　　成功完成本课程和 BMAN30242 金融工程为希望从事金融市场和投资银行职业的学生提供基本的分析基础，这些学生需要了解货币、股票和利率风险管理、企业资金管理和衍生品交易的知识，配套课程, BMAN30242 金融工程主要关注利率衍生工具，包括远期利率安排 (FRA) 和利率掉期。

　　学习成果

　　完成本课程单元后，成功的学生应该：

　　- 熟悉相关金融衍生工具的特点

　　- 了解如何根据无套利定价论点和风险中性估值方法对金融衍生品进行估值

　　- 了解所涵盖的工具如何用于实施适用于企业应用的基本市场风险管理策略

　　- 能够解决需要根据数值数据和当前市场惯例为衍生工具定价和对冲市场风险的基本问题

　　- 掌握了金融衍生品定价所需的基本技能，包括熟悉一些核心技术，即风险中性估值、无套利定价、二项式模型和布莱克-斯科尔斯模型

　　- 能够在衍生工具定价方面运用基本的定量和数学技能

　　- 能够锻炼独立和自我管理学习的能力

　　评估方法

　　基于 1 小时未见测试的课程作业 (30%)

　　2 小时未见的期末考试 (70%)。

　　对于第一学期仅通过曼彻斯特商学院国际办公室录取并以 BMAN30841 参加本课程的交换生，评估将是 2 小时的未参加考试 (70%) 和基于 1 小时未参加考试 (30%) 的课程作业。

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