首页> 学术问答> 需要老师指导一下Kalman Filter方法,CAPM模型的内容
我的作业是需要算几个股票的随时间变动的 beta (time-variant beta,用最简单的CAPM模型)~~课程的内容不是很重要,我目前的时间安排也没有时间学,主要是教会stata 或者Eview跑出结果就行
最佳答案
课程顾问-小管家
2023-04-25 16:26:57
明白同学的辅导需求,想问下同学可以接受线上一对一的辅导形式吗?我们老师都是有留学生教学经验目前定居在海外的,所以线上辅导教学更方便一些,我们课上也可以保存视频回放,非常便捷。
Kalman Filter
尔曼原理过程方程:X(k+1) = A X(k) + B U(k) + W(k) >>>>式1
量测方程:Z(k+1) = H X(k+1)+ V(k+1) >>>>式2
A和B是系统参数,对于多模型系统,他们为矩阵;H是测量系统的参数,对于多测量系统,H为矩阵。W(k)和V(k)分别表示过程和测量的噪声。他们被假设成高斯白噪声,他们的协方差 分别是Q,R。为了不失一般性,下面的讨论中将X,Z都视为矩阵,其中X是m行的单列矩阵,Z是n行的单列矩阵。
CAPM模型
资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是无处不在的。所有类型的金融讨论都会牵扯到CAPM模型。每一次我们讨论Alpha和Beta的时候,就要引用CAPM。然而这个模型是有问题的。与其沉迷在Alpha,Beta和跟踪误差,其实我们真正关心的是,以合理的风险获取回报。
具体的案例作业还是需要具体分析,同学如果对于我们的辅导感兴趣需要辅导的话,可以直接联系我们客服老师联系我们咨询,也可以先简单了解一下我们。
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