做连续动态规划下程序，用到B-S模型

可以辅导matlab程序，首先给同学简单说一下我们的老师，我们的授课老师都是有经验的硕士以上的，没有在读的，我们可以保证给同学匹配到的老师都是经过我们评估的，如果对于授课老师不满意可以和顾问老师协商更换。

MATLAB内置函数blsprice可以实现Black-Scholes、Black-Scholes-Merton和Black期权定价公式，其函数语法为

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[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility,Yield)

输入参数：

Price：标的资产价格

Strike：期权到期执行价格

Rate：无风险利率(年化)

Time：距离到期时间(以年为单位)

Volatility：标的资产价格波动率(年化)

Yield：(可选)资产连续贴现利率，默认为0

输出参数：

Call：欧式看涨期权价格

Put：欧式看跌期权价格

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假设某欧式股指期权，两个月后到期，期权到期执行价格为2100点，指数当前为2200点，股指年化波动率为20%，无风险利率无5%，则相应的欧式股指期权的价格可以使用blsprice进行计算

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% 标底资产价格

Price = 2200;

% 期权到期执行价格

Strike = 2100;

% 无风险利率(年化)

Rate = 0.05;

% 距离到期时间(以年为单位)

Time = 2/12 ;

% 标的资产价格波动率(年化)

Volatility = 0.2;

% 资产连续贴现利率

Yield = 0;

[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility,Yield)

运行结果

Call =

143.5998

Put =

26.1726

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这是一些知识内容，具体同学的作业辅导还是需要匹配专业的授课老师来辅导的，同学如果有需要作业辅导，可以直接联系我们客服老师咨询。