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时间序列的实证分析,需要用VECM或ARDL 模型,有没有老师可以指导呢?需要数据实证检验 协整 格兰杰因果 方差 脉冲等,因为我是论文中需要,所以希望老师按照论文标准格式给我写下结果发我
最佳答案
课程顾问-小管家
2023-04-25 15:15:58
可以的呢同学,我们辅导过非常多时间序列的同学,同学是需要数据实证检验 协整 格兰杰因果 方差 脉冲等,最后安排论文的标准格式发给同学哈,同学具体的需求可以和我们授课老师具体沟通。
我们就先简单说下VAR模型
VAR模型适用于平稳的多时序数据,类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM),对于非平稳的多时序数据,也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。
Eviews软件中建立VECM模型时,需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是,即使单个数据不平稳,只要整体存在协整关系,仍然可以进行VECM建模。
不管是用VECM或ARDL模型,我们老师都是可以辅导的,有其他的具体的辅导需求也是可以直接联系我们的客服老师,我们会安排专业老师帮助同学解决。
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