论文有R/S分析与V/S分析部分需要老师指导

　　我们有老师可以指导的。时间的安排同学这个是具体要看匹配到的老师的，同学可以和班主任老师沟通协商上课时间，当然不只是一个老师可以辅导哒，可以看哪个老师的时间排期最合适，就给同学选择哪位老师。

　　R/S分析法通常用来分析时间序列的分形特征和长期记忆过程，最初是由英国水文学家赫斯特(Hurst,1951年)在研究尼罗河水坝工程时提出的方法。后来，它被用在各种时间序列的分析之中。

　　曼德尔布罗特(Mandelbrot)在1972年首次将R/S分析应用于美国证券市场，分析股票收益的变化，彼得斯(Peters)把这种方法作为其分形市场假说最重要的研究工具进行了详细的讨论和发展，并做了很多实证研究。R/S分析方法的基本内容是：对于一个时间序列{xt}，把它分为A个长度为N的等长子区间，对于每一个子区间，设：

      (1)

　　其中，Mn为第n个区间xu的平均值，Xt,n为第n个区间的累计离差。令：

　　R = max(Xt,n) − min(Xt,n)　　(2)

　　若以S表示xu序列的标准差，则可定义重标极差R/S，它随时间而增加。Hurst通过长时间的实践总结，建立了如下关系：

　　R / S = K(n)H　　(3)

　　对(3)式相边取对数，得到(4)式：

　　log(R / S)n = Hlog(n) + log(K)　　(4)

　　因此，对log(n)和log(R / S)n进行最小二乘法回归就可以估计出H的值。

　　在对周期循环长度进行估计时，可用Vn统计量，它最初是Hurst用来检验稳定性，后来用来估计周期的长度。

　(5)

       以上是关于R/S分析的知识内容，需要具体的三组收益率序列分析辅导，具体还是要联系我们客服老师联系授课老师进行辅导的。