Portfolio Theory and its Applications FINC6009投资组合

同学你好，我们可以辅导Portfolio Theory and its Applications FINC6009投资组合理论的课程。

本单元涵盖了现代/后现代投资组合理论的几个方面。介绍数学优化技术在存在不确定性覆盖和结果从现代投资组合理论到资本资产定价模型推导。本单元还研究了其他流行的模型，如套利定价理论和Black-Litterman模型，并总结了一些行业的专题例子。本单元有一定程度的数学复杂性，因此，学生应该熟悉数学方法。

FINC6009投资组合理论辅导

这是一门原QF选修课。很多学校的组合管理课程更多的是应用向的内容，而FINC6009则是以数量的形式探讨了一下组合管理。这门课和FINC6005前半学期内容有部分重叠，在上半学期会学习金融世界中大名鼎鼎的CAPM是如何通过一个utilityfunction推导而来的。同时还介绍了主流的indexmodels。而后半学期则一改推导和计算，走起了理论路线，介绍了多种经典组合理论。课程涉及一部分的矩阵计算和微积分运算。

考查方式

FINC6009有四个考察项目：

期中考试(20%)

小组作业(15%)

个人作业(15%)

期末考试(50%)

期中考试是一个小时的公式推导题目，考试题目较为灵活。个人作业是结合所学内容，构建一个最优组合的excel计算。小组作业则是更学术一些的report撰写，需要进行建模，结果对比，查阅大量文献然后解释你的思路和选择。期末考试是3个小时的大题，推导和理论大致各占一半。

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