金融时间序列与预测Financial Time Series and Forecasting辅导

同学你好，我们可以辅导金融时间序列与预测Financial Time Series and Forecasting。

当然可以只辅导作业，然后再选择辅导其他课程。我们的课程辅导是高度自由的，同学所购买的课时可以用于任何课程以及作业或者考试的辅导，都是完全可以通用的，这一点我们可以非常肯定。

金融时间序列与预测Financial Time Series and Forecasting辅导

时间序列和统计建模是现代金融资产定价理论和实践以及金融风险测量和管理的基本组成部分。此外，预测是财务和投资决策的必要组成部分。本单元介绍了用于分析金融市场数据的时间序列模型。然后在这些模型的背景下考虑预测、测试和敏感性分析的方法。主题包括:财务回报数据的属性;资本资产定价模型;面板数据设置中包含已知和未知因素的财务回报因素模型;通过ARCH和GARCH建模和预测条件波动率;预测市场风险度量，如风险价值。重点放在涉及许多真实市场数据集分析的应用上。鼓励学生使用合适的计算包进行动手分析。

这门课的内容基本上分为三大模块：

第一模块(Week 1~Week 4) 介绍时间序列，CAPM，factor model (因素分析)，线性回归等一些基础知识，以及判断forecast准确性的方法。

后两模块开始对时间序列数据 (其实就是return数据) 进行建模+预测。

第二模块 (Week 5~Week 6) 是对return进行分析，会用到AR, MA和ARMA 这几个model。

第三模块 (Week 7~Week 13) 是对volatility进行分析，有ARCH，GARCH等多种模型，其中最重要的就是ARCH模型，后面基本上都是它的变形，掌握了ARCH模型后面的也就不难理解了。

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