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有老师可以辅导吗,比较急
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课程顾问-Alan
2023-04-20 00:53:57
这门课是小组作业和期末考试各占50%,感觉这门课相比较上学期是增加了难度的。需要这门课程辅导的同学可以添加客服小思微信咨询,我们是线上定制化一对一辅导的形式,辅导更有针对性更高效。
这门课内容包括:
1. 从讲解线性回归开始,到简单线性回归,多元线性回归。
2. OSL的推导和各种与OSL相关的假设检验,包括自相关检验(BG test,DW test ),异方差检验(QG test,white test),多重共线性,正态分布检验(B-J test),参数稳定性检验,绉检验和predictive failure test。OSL的参数,R-square, F-stat的推导过程(这部分内容在problem set里,考试会考)当然肯定还有参数检验(t-test)。
3.CAPM和多因子模型的实证。
4.ARIMA模型,推导ACF,检验白噪声(Ljung-box检验),单位根检验(感觉单位根特别重要,不但考试会重点考,而且第二学期会从difference equation的角度推导单位根),AIC和BIC法则
5. GARCH家族模型(ARCH,GARCH,EGARCH,Threshold GARCH,GARCH-M和multivariate GARCH)和VaR(Value-at-risk)这个特别坑,老师没讲,但是小组作业要求计算
6.协整(介绍了但没有考试)。比较深入的计量模型(VAR,VECM)会在第二学期的Advanced Time series modelling 里面讲。所以这门课也是Advanced Time series modelling的前导课。
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