香港城市大学金融数学与统计专业课程预习什么内容？

香港城市大学的金融数学与统计专业旨在培养学生评估和开发金融业务与统计模型的能力。同时，课程还将为学生提供复杂的金融和保险业务所需的理论知识，并提高学生在金融数学与风险管理方面的数学与计算技能。以下是金融数学与统计专业第一学期的核心课程，对于即将入学的学生来说，提前预习这些课程将为你建立坚实的知识基础，从而顺利开启硕士阶段的学习。

一、MA5616 - 衍生市场中的金融数学

这是一门金融数学入门课程。课程将经济学和数学融合在衍生品定价和相关风险分析的主题中。不同学科的学生都能轻松掌握这门课程的内容，在微积分和统计学知识的基础上快速掌握基本的金融概念。

学习目标：

1、清楚解释各种衍生工具的金融概念：远期、掉期、虚值/异国期权、固定收益产品。

2、以套利理论为基础，在离散时间模型上制定衍生品定价。

3、引入伊藤微积分，在连续时间模型上制定风险中性价格。

4、理解Black-Scholes方程和期权Greeks的相关概念及其在风险分析中的意义。

5、明确风险度量的概念，根据概率分布对给定的投资组合进行风险评估。

二、MA5617 - 统计数据分析

金融业务中的统计数据分析通常涉及使用样本数据来研究金融变量和工具之间的关系，最终目的是创建一个用于预测未来的统计模型。本课程将介绍各种统计建模技术，包括线性回归、方差分析、模型选择、逻辑回归、非线性和非参数模型。

学习目标：

1、解释线性回归的假设和背景，并用其来估计和预测可能值。

2、能够根据数据描述建立适当的回归模型。

3、解释如何将分类预测因子纳入回归模型，以及对分类预测因子进行编码的不同方法。

4、确定转移数据的策略，以解决回归模型中发现的问题。

三、MA5618 - 金融中的随机分析

本课程旨在介绍高级概率论和离散时间随机过程的概念和技术，及其在现实世界金融模型和风险分析中的应用。课程将介绍马尔可夫过程、马丁格尔、度量变化的一些基本概念，并为后续课程“金融学中的高级随机分析”做好必要的准备。

学习目标：

1、基于严谨的概率论框架，理解离散时间中的马氏过程和马尔可夫链的概念，以便分析现实世界中的过程。

2、了解如何在各种衍生工具的二叉模型中使用无套利期权定价法。

3、能用马氏过程和马尔可夫过程表示风险中性定价，并理解与欧洲类型衍生品定价相关的度量变化。

4、理解与美式衍生工具和其他特殊期权定价有关的停止时间概念。

通过预习上述内容，你将更快适应硕士课程的学习节奏，提高学习效率，从而在学术上取得更好的成绩。如果你想在专业学术导师的详细指导下做好充分的预习准备，可以立即联系考而思的课程顾问。考而思将为你提供一对一香港城市大学课程预习辅导，帮助你建立知识基础、掌握必要技能，更好地开始硕士课程的学习。