悉尼大学金融衍生品期末考试主要复习哪些知识点？

悉尼大学金融衍生品课程主要介绍了现代金融的数学理论，特别强调金融衍生品的估价和套期保值。同学要掌握套利的概念，以及如何对无风险和有风险的证券进行建模。期末考试涵盖的主题包括：鞅和鞅测度的概念，资产定价的基本定理，完全和不完全市场，二项式期权定价模型，离散随机漫步和布朗运动，Black-Scholes期权定价模型以及奇异期权的估价和对冲。同学主要应该复习的知识点如下。

一、考试知识点

1、概率、金融市场

2、双态单周期市场模型

3、一般单周期市场模型

4、资产定价基本定理的证明

5、单周期模型的完备性

6、一般多期市场模型

7、滤子、鞅和鞅测度

8、考克斯-罗斯-鲁宾斯坦（CRR）市场模型

9、CRR模型中的美式期权和博弈期权

10、布朗运动和布莱克-斯科尔斯市场模型

11、布莱克-斯科尔斯期权定价公式和偏微分方程

12、期权的隐含波动率和敏感性

二、考试复习目标

1、表明熟悉金融市场领域的基本概念，并将其应用于与股票和利率相关的现有证券。

2、开发随机模型，解决与期权估价和对冲相关的定性和定量问题。

3、理解、解释并应用金融市场背景下的随机建模原理。

4、理解、解释并应用美式期权背景下的最优停止原则。

5、在博弈期权的背景下理解、解释和应用Dynkin博弈的原理。

6、理解并应用欧式期权的布莱克-斯科尔斯连续时间模型。

7、运用数学专业知识，在离散和连续时间内使用各种方法解决实际问题。

同学可以重点复习上面列出的知识点，以准备悉尼大学金融衍生品期末考试。如果同学能够达成上述复习目标，那么应该可以比较顺利的通过考试。