美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程内容有总结吗？

　　美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程涉及固定收益证券、利率风险管理和信用风险。固定收益证券约占所有已发行证券市值的三分之二，因此这个话题很重要。课程涵盖了固定收益市场的基本产品，包括国债和伦敦银行同业拆借利率产品，如利率互换。此外还涵盖了风险管理和对冲策略，以及信用风险模型和抵押贷款支持证券中的选定主题。无论是课程所涵盖的哪部分知识，我们都能辅导讲解，同学要是有补习需求，直接联系我们就行。

　　美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程内容总结：

　　一、债券价格算法

　　未来值和复利间隔，年度持有期回报，分数周期复利，贴现，债券价格和到期收益率，年金和永久年金，报价和应计利息，利率惯例。

　　二、国库券、票据、债券和纸条

　　国库券市场，国债和债券市场，剥离息票债券，票据和息票债券以及其他短期货币市场工具之间的套利关系。

　　三、政府债券市场组织

　　美联储银行的作用，一级交易市场，美国国债拍卖，二级市场，市场规模、交易量和其他统计数据，回购协议和回购市场。

　　四、即期汇率、票面汇率和远期汇率

　　折扣函数，贴现债券的到期收益率，息票债券的到期收益率，建立贴现和息票债券的远期价格、远期利率和远期利率曲线，远期利率和到期收益率票面利率和票面利率曲线。

　　五、ED存款、ED期货和FRA

　　欧洲美元市场，欧洲美元期货，使用ED期货，远期利率协议，定价远期利率协议，欧洲美元期货和FRA。

　　六、利率互换

　　利率互换，利率互换定价，远期开始掉期定价，定价浮动汇率和远期启动浮动汇率，使用ED、ED期货和掉期构建LIBOR曲线。

　　七、构建零曲线

　　折扣率、即期汇率和远期汇率的延伸，实际问题。

　　以上是美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程第一部分内容的总结。因为文章篇幅有限，所以我们暂时先介绍到这里，后续我们还会为同学总结风险管理、利率索赔定价、公司证券和信贷风险、抵押贷款及其衍生品等其他四部分内容。同学如果急需了解，或是想让老师尽快辅导，可以现在就联系我们。