首页> 学术问答> 美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程内容有总结吗?
你好,我是美国凯斯西储大学的,我们有一门课是Fixed Income Markets and Their Derivatives,这门课的内容太多了,我边学边忘,请问这边有没有课程内容总结和讲解?我想在期末之前把前面的内容再巩固一遍。
最佳答案
课程顾问-Lea
2022-04-24 13:13:40
美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程涉及固定收益证券、利率风险管理和信用风险。固定收益证券约占所有已发行证券市值的三分之二,因此这个话题很重要。课程涵盖了固定收益市场的基本产品,包括国债和伦敦银行同业拆借利率产品,如利率互换。此外还涵盖了风险管理和对冲策略,以及信用风险模型和抵押贷款支持证券中的选定主题。无论是课程所涵盖的哪部分知识,我们都能辅导讲解,同学要是有补习需求,直接联系我们就行。
美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程内容总结:
一、债券价格算法
未来值和复利间隔,年度持有期回报,分数周期复利,贴现,债券价格和到期收益率,年金和永久年金,报价和应计利息,利率惯例。
二、国库券、票据、债券和纸条
国库券市场,国债和债券市场,剥离息票债券,票据和息票债券以及其他短期货币市场工具之间的套利关系。
三、政府债券市场组织
美联储银行的作用,一级交易市场,美国国债拍卖,二级市场,市场规模、交易量和其他统计数据,回购协议和回购市场。
四、即期汇率、票面汇率和远期汇率
折扣函数,贴现债券的到期收益率,息票债券的到期收益率,建立贴现和息票债券的远期价格、远期利率和远期利率曲线,远期利率和到期收益率票面利率和票面利率曲线。
五、ED存款、ED期货和FRA
欧洲美元市场,欧洲美元期货,使用ED期货,远期利率协议,定价远期利率协议,欧洲美元期货和FRA。
六、利率互换
利率互换,利率互换定价,远期开始掉期定价,定价浮动汇率和远期启动浮动汇率,使用ED、ED期货和掉期构建LIBOR曲线。
七、构建零曲线
折扣率、即期汇率和远期汇率的延伸,实际问题。
以上是美国凯斯西储大学金融Fixed Income Markets and Their Derivatives课程第一部分内容的总结。因为文章篇幅有限,所以我们暂时先介绍到这里,后续我们还会为同学总结风险管理、利率索赔定价、公司证券和信贷风险、抵押贷款及其衍生品等其他四部分内容。同学如果急需了解,或是想让老师尽快辅导,可以现在就联系我们。
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