首页> 学术问答> 英国华威大学研究生金融随机微积分辅导课程这边有吗?
老师,我想补习英国华威大学研究生金融随机微积分这门课,请问这边有相关的辅导课程吗?如果有的话,我想让老师帮忙总结一下课程大纲,然后按照大纲内容给我辅导可以吗?
最佳答案
课程顾问-Lea
2022-01-29 17:45:06
英国华威大学研究生金融随机微积分课程全面介绍了离散时间鞅论、布朗运动和随机微积分,并通过数学金融的例子进行了说明。我们可以随时为同学安排金融随机微积分辅导课程,并基于华威大学的课程教学大纲为同学规划将要辅导的内容。
英国华威大学研究生金融随机微积分课程大纲:
1、条件期望:基本条件期望;测量论条件期望;条件期望的属性。
2、鞅论:随机过程和过滤;鞅、次鞅和超鞅;离散随机积分;停时及停止定理;鞅收敛定理。
3、马尔可夫过程:马尔可夫过程和马尔可夫性质;强马尔可夫性质。
4、布朗运动和连续局部鞅:布朗运动的定义和基本性质;二次变异;连续局部鞅和半鞅。
5、随机微积分:关于局部鞅的积分;有限变分过程和Lebesgue-Stieljes积分;关于半鞅的积分;伊藤公式;Levy对布朗运动的描述;随机指数和诺维科夫条件;Girsanov定理;伊藤表示定理;Feynman-Kac公式;金融应用。
6、随机微分方程:强解和lipschitz理论。
通过英国华威大学研究生金融随机微积分课程辅导,同学应该能够:
1、解释和应用测度论条件期望的概念;
2、理解离散时间鞅理论,并将该理论应用于期权定价;
3、理解布朗运动的基本性质;
4、解释构造随机积分的主要步骤;
5、熟悉伊藤公式和Girsanov定理在数理金融中的应用;
6、求解数理金融中出现的标准SDE
英国华威大学研究生金融随机微积分课程的难度本身比较高,因此同学一定要在遇到问题的时候及时让老师讲解,否则很有可能会影响后续学习效果。我们的辅导老师随时会为同学提供课程学习方面的帮助。
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